| dc.contributor.author | Yavuz, Melike | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T13:09:10Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T13:09:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | en_US |
| dc.identifier.citation | Yavuz, Melike. Algoritmik optimum yatırım süresi: Kripto para uygulaması. Yatırımcılar için Portföy Yönetimi Teorisi ve Uygulamaları, 2025, ss. 223-248. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://www.gazikitabevi.com.tr/yatirimcilar-icin-portfoy-yonetimi-teorisi-ve-uygulamalari | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12780/1255 | |
| dc.description.abstract | Bu bölümde, kripto para piyasalarında algoritmik portföy yönetimi
stratejilerini incelemekte ve Minimum Varyans Portföyü (MVP) yaklaşımı
ile zaman tabanlı yeniden dengeleme stratejilerinin performansını analiz
etmektedir. Geleneksel portföy yönetimi modellerinin eksikliklerini
gidermeyi hedefleyen bu çalışma, özellikle Markowitz'in ortalama-varyans
modelinin dinamik piyasa koşullarına uyum sağlamadaki sınırlamalarını
ele almaktadır. Çalışmada, 28 Ağustos 2021 ile 20 Ekim 2024 tarihleri
arasında piyasa değeri en yüksek 19 kripto para birimine ait günlük getiri
verileri kullanılarak, farklı yeniden dengeleme periyotlarında (10 ila 200
gün) MVP algoritmasının performansı değerlendirilmiştir. Analizler, 11
günlük yeniden dengeleme periyodunda en yüksek Sharpe oranının
(0.0245) elde edildiğini göstermektedir. Bu bulgu, kısa vadeli periyotların
piyasa dalgalanmalarına daha duyarlı olduğunu ve yüksek risk-getiri
fırsatları sunduğunu ortaya koymaktadır. Uzun vadeli periyotlarda ise
Sharpe oranlarının düşük veya sıfıra yakın olduğu gözlemlenmiştir.
Çalışma, MVP algoritmasının dinamik piyasa koşullarına uyum sağlayan
etkili bir portföy yönetimi stratejisi olduğunu vurgulamakta ve yatırımcılar
için yenilikçi bir karar alma mekanizması sunmaktadır. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Gazi Kitabevi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
| dc.subject | Portföy Yönetimi | en_US |
| dc.subject | Yatırımcı | en_US |
| dc.subject | Minimum Varyans Portföyü (MVP) | en_US |
| dc.subject | Kripto Para | en_US |
| dc.subject | Zaman Tabanlı Yeniden Dengeleme Stratejileri | en_US |
| dc.title | Algoritmik optimum yatırım süresi: Kripto para uygulaması | en_US |
| dc.type | bookPart | en_US |
| dc.contributor.department | İstanbul Kent Üniversitesi, Fakülteler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü | en_US |
| dc.contributor.authorID | 0000-0001-6958-5420 | en_US |
| dc.contributor.institutionauthor | Yavuz, Melike | |
| dc.identifier.startpage | 223 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 248 | en_US |
| dc.relation.journal | Yatırımcılar için Portföy Yönetimi Teorisi ve Uygulamaları | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Kitap Bölümü - Ulusal | en_US |
